卫青算平侯家裹人，小时候回到他父亲家中。他父亲让他放羊，嫡母的儿们都把他当仆看待，不算兄弟之数。卫青曾经跟着人去到甘泉囚犯居室，有个受钳刑的犯人给他相面说：“你是贵人，官可到封侯。”卫青笑着说：“婢生的儿，能不挨打受骂就满足了，怎么会有封侯那样的事呢！”

卫青长大后，当平侯家的骑士，随从平公主。建元二年天，卫青的卫夫得到皇上。陈皇后是大长公主的女儿，没生儿，嫉妒别人。大长公主听说卫夫得并已怀，嫉妒她，便派人抓卫青。卫青当时在建章当差，还不名。大长公主抓到卫青，把他关押起来，想要杀掉他。卫青的朋友骑郎公孙敖和壮士前去把他抢来，卫青因此得免一死。皇上听说此事，便召见卫青，让他建章监，任侍中。到他的同母兄弟都显贵时，几天裹赏赐达千金之多。君孺嫁给了太仆公孙贺作妻。卫少儿原先跟陈掌私通，皇上召见陈掌让他当官。公孙敖由此更加显贵。卫夫作了皇帝夫人。卫青当上了太中大夫。

元光六年，卫青担任车骑将军，攻打匈，兵上谷郡；公孙贺担任轻车将军，云中郡；太中大夫公孙敖担任骑将军，代郡；卫尉李广担任骁骑将军，雁门郡。每路军队各有一骑兵。卫青军到笼城，歼灭敌军几百人。骑将军公孙敖损失七千骑兵，卫尉李广被敌人活捉，幸得逃回。他们两个都判为死刑，赎罪作了平民。公孙贺也无战功。衹有卫青赐爵关内侯。此后，匈继续侵犯边界。事情记载在《匈传》。

元朔元年天，卫夫人生了个男孩，她被立为皇后。这年秋天，卫青又率领三万骑兵攻打匈，兵雁门关，李息兵代郡。卫青歼灭敌军几千人。第二年，卫青又兵云中郡，西到阙，直到陇西，歼灭敌军几千人，获牲百余万，赶跑了白羊王和楼烦王。汉朝就把河南地区设为朔方郡。划三千八百封卫青为长平侯。卫青下校尉苏建被封为平陵侯，张次公封为岸侯。派苏建筑朔方城。天说：“匈违背天理，悖人，欺凌尊长，待老人，以盗窃为职业，欺诈各蛮夷，策划谋，仗恃武力，屡次侵害边境，所以朝廷派兵遣将，征讨它的罪恶。《诗经》裹不是说过吗，‘攻伐狈狁，达到太原’；‘战车隆隆在那北方筑城’。现在车骑将军卫青渡过西河，直到阙，歼灭敌军二千三百人，把他们的资牲VI都缴获为战利品，已受封为列侯，于是西平定河南地区，巡行榆溪旧，横越梓岭，架桥北河，讨平蒲泥，打败符离，斩杀锐敌兵，捕获隐蔽伏听之兵三千零一十七人。捉问俘虏，知敌所在，俘获卒众，赶回羊一百多万，全师而还。增封卫青邑三千八百。”以后，匈连年侵代郡、雁门、定襄、上郡、朔方，杀掠甚多。事情记载在《匈传》。

元朔五年天，汉朝命令车骑将军卫青统率三万骑兵阙，卫尉苏建担任游击将军，左内史李沮担任弩将军，太仆公孙贺担任骑将军，代国相李蔡担任轻车将军，都归车骑将军节制，都兵朔方。大行令李息、岸侯张次公担任将军，都兵右北平郡。匈右贤王面对卫青等，以为汉军不能到他那裹，喝醉了酒。汉兵夜间赶到，包围了右贤王，右贤王惊恐，连夜逃走，仅带着他的一个妾和几百个壮骑兵飞跑，冲破汉军包围圈北去。汉朝轻骑校尉郭成等追了几百里，没有追上，俘虏右贤王属下小王十多人、男女人众一万五千多人、牲数十上百万。于是卫青率军回来。军到边，天派使者捧着大将军印，就在军中任命车骑将军卫青担任大将军，诸将都把队归大将军统率，大将军建立官号而归。天说：　“大将军卫青亲率战士征战，师大捷，捉获匈王十余人，增封卫青邑八千七百。”又封卫青的儿卫伉为宜侯、卫不疑为安侯、卫登为发侯。卫青决推辞说：“我有幸能够在队裹任职，仰赖陛下神圣威灵，我军大捷，都是各位校尉力战的功劳。陛下已经垂恩增封我的邑，而我的儿们还是小娃娃没有功劳，又蒙皇上裂地封为三个列侯，这不是罪臣在队裹勉励将士努力作战的本意。卫伉等兄弟三人怎么敢领受封爵！”天说：“我不是忘记了各位校尉的功劳，现在本要办这件事的。”于是命令御史：“护军都尉公孙敖三次跟随大将军击匈，经常调节各，团结将校，俘获匈王，封公孙敖为合骑侯。都尉韩说跟随大军资浑，打到匈右贤王王，迫近敌人帅旗之下搏斗拼杀，俘获小王，封韩说为龙额侯。骑将军公孙贺跟随大将军俘获匈王，封公孙贺为南峁侯。轻车将军李蔡两次跟随大将军俘获匈王，封李蔡为乐安侯。校尉李朔、赵不虞、公孙戎各三次跟随大将军，都曾俘获匈王，封李朔为陟轵侯，封赵不虞为随成侯，封公孙戎为从平侯。将军李沮、李息和校尉豆如意、中郎将绾都有战功，赐封关内侯爵位，李沮、李息、如意邑各三百。”遣年秋天，匈侵代郡，杀死都尉。